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Meta-Cashflows der Commerzbank

Von Dr. Oliver Everling | 29.Mai 2008

Summit wird in der Commerzbank AG Unix basiert mit ca. 104 CPUs auf 7 Maschinen (Produktion) DBMS Sybase und replizierter Umgebung umgesetzt. Frankfurt, London, New York, Tokyo, Luxemburg, Prag, Madrid und weitere Lokationen arbeiten mit Summit. Mehr als 500 User in 150 Usergruppen sind erfasst. Mit über 30 Schnittstellen ist eine vollständige Integration erreicht. Ca. 30 „Summit“ Ressourcen (Entwickler, Suppport, BA, P, Kundemanager) werden eingesetzt, um das Modell zur gesamthaften Treasury-Steuerung in Summit zu unterstützen, berichtet Dr. Burkhard Kleine von der Commerzbank AG in seinem Votrag zum Thema Meta-Cashflows auf dem Capital Markets Day in Frankfurt am Main.

Auf der Basis der toolkit-Funktionalität von Summit werde die historische Simulation von Marktrisiken durchgeführt. In Bezug auf Liquiditäts- und Kreditrisiekn gibt es Schnittstellen zum zentralen System, führt Kleine weiter aus. Summit Global Bonds und Summit Treasury wurden 2006 zusammengeführt. 1998 sei bereits mit der Einführung für Derviate (BO, dann FO) begonnen worden. Wenig später erfolgte die Migration MMs und FX (Fokus STP). Auch das Forward Desk wurde dann auf Summit migriert, später wurden diverse Auslandsfilialen umgestellt.

2004 stand die Security im Vordergrund, zumal im Rahmen eines möglichen Outsourcings man besonders kritisch die Sicherheitsfragen analysieren würde. Als die Commerzbank noch die CFP hatte, gab es zwei Summit-Installationen. 2005 wurde entschieden, beide zusammenzubringen. Dies sei eines der komplexesten Projekte gewesen, erinnert Kleine. „Den Usern kann man schlecht erklären, dass sie das, was sie früher konnten, jetzt nicht mehr können“, fügt der Experte aus der Commerzbank hinzu. Vor kurzem fertig geworden sei die Migration der Treasury der Eurohypo auf Summit. In Kürze werde auch die Integration der Hypothekenbank in Essen vollzogen sein. Dann stehe die Einzelgeschäftsabbildung von Embedded Options an, kündigt Kleine an.

Kleine gibt einen Systemüberblick über Summit in der Commerzbank Treasury-Eigengeschäft. Ohne auf Details eingehen zu können, skizziert Kleine den Übergang der Darstellung des Eigengeschäfts zur gesamthaften Treasury Zinsrisikosteuerung. Jedes Geschäft wird basierend auf Zinsflows gemäß internem Zinsverrechungssatz übernommen (automatische Ermittlung bei Überführung in Vertragsstatus). Es gehe um die Erfassung von über 1 Mio. Geschäften mit über 100 Mio. Cashflows, macht Kleine den Umfang der Aufgabe klar. Produktgruppen wie Baufinanzierungen, Konsumentenkredite, gewerbliche Programmkredite, Termingelder, Sparbonifizierungen usw. müssten gleichermaßen erfasst werden.

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