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Scopes Risikokontrollsystem für Zertifikate

Von Dr. Oliver Everling | 5.Juni 2009

Durch die Neuentwicklung der Ratingagentur Scope sollen sich erstmals Zertifikaterisiken effizient kontrollieren lassen, so der Anspruch des neuen Risikoontrollsystems für Zertifikate. Um Beratungsrisiken zu begrenzen, hat Scope Analysis speziell für Intermediäre das erste Risikokontrollsystem für Zertifikate entwickelt. Der Konkurs des Zertifikate-Emittenten Lehman Brothers sowie die Turbulenzen an den Märkten von Aktien und anderen Zertifikate-Underlyings haben die elementare Bedeutung einer permanenten Risikoüberwachung bei diesen Produkten demonstriert. Insbesondere auf die Intermediäre – Banken, Vermögensverwalter und Vermittler – kommt eine immer größere Verantwortung zu, Risiken rechtzeitig zu erkennen und dadurch einen Vermögensschaden bei Kunden zu verhindern bzw. zu begrenzen. Auch die BaFin hat die Kontrollfunktion der Vertriebe besonders herausgestellt.

„Mit dem neuen Scope-Risikokontrollsystem können Intermediäre erstmals die Entwicklung auch großer Zertifikateportfolios kontinuierlich, umfassend und für ihre Kunden nachvollziehbar verfolgen“, wirbt die Agentur. Damit schaffe das neue Tool mehr Transparenz und Sicherheit für den Berater in dem komplexen Markt. Je nach Anforderungen ihrer Kunden können Berater individuell bis zu fünf Warnstufen sowie flexible Parameter eingeben. Das Risikokontrollsystem zeigt an, ob sich ein Zertifikat bereits in einem kritischen Bereich befindet oder darauf zusteuert. Beispielsweise kann der Berater die Veränderung der Risikopuffer und die Entwicklung des Deltas beobachten. Außerdem können Bonitätsschwellen oder bestimmte CDS-Niveaus fixiert werden, die nicht unterschritten werden dürfen. Die Risiko-und Bewertungskennziffern aktualisieren sich automatisch.

Auf diese Weise schafft das neue Risikokontrollsystem den erforderlichen Überblick und spart Zeit: Auf Wunsch können sich Intermediäre über sensitive Veränderungen in den Kundenportfolios auch per E-Mail -und mit dem Handy abrufbar – informieren lassen. Damit können Berater rechtzeitig Handlungsbedarf identifizieren, gegensteuern und damit Verlustrisiken für ihre Kunden begrenzen. „Mit dem neuen Risikokontrollsystem“, so Scope Analysis-Geschäftsführer Florian Schoeller, „wird das Risiko für den Berater wieder beherrschbar. Für ihn und seine Kunden ergibt sich dadurch ein bisher nicht vorhandenes Niveau an Transparenz und Sicherheit im Zertifikatemarkt.“

Das einfach zu handhabende Tool steht ausschließlich Lizenzpartnern des Unternehmens zur Verfügung und ist in die Scope Zertifikate-Plattform http://www.scope-zertifikate.de eingebunden. Das Risikokontrollsystem komplettiert diese Informations- und Analyseplattform zu einer detaillierten und individuell nutzbaren Gesamtübersicht des Zertifikatemarktes und ist in dieser Form in Deutschland einzigartig. Scope Analysis hat in den vergangenen Jahren eine umfangreiche Datenbasis für Zertifikate sowie Indexprodukte aufgebaut und analysiert mittlerweile rund 150.000 Zertifikate auf täglicher Basis. Ein Teil der Scope-Analyseergebnisse ist auch dem privaten Anleger zugänglich. Er kann sich beispielsweise über Eigenschaften und Bewertung der Zertifikate informieren; darüber hinaus stehen ihm leistungsfähige Tools zur Produktauswahl zur Verfügung. Selektionskriterien sind beispielsweise Basiswert, Struktur, Restlaufzeit, Risikokategorie, Mindestqualität und Bonität des Emittenten.

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