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Aggregation und Steuerung von Risiken und Positionen

Von Dr. Oliver Everling | 29.Mai 2008

Monolithische Systeme sind aufgrund der Probleme bei Datenmengen bzw. Funktionsbreite oder -tiefe in den einzelnen Asst Classes ebenso wie Middleware wegen der Probleme mit der Komplexität der Daten (Bsp. FpML: 500 Felder für einen Zinsswap) nicht mehr State-of-the-art. Im Trend ist die Service Orientierte Architektur. Hier werden nämlich Formate, Schnittstellen, Algorithmen einmal bereitgestellt und als Service wiederverwendet, berichtet Michael Gouverneur, Head of Risk Management Germany, Austria and Switzerland von Thomson Reuters. Er spricht über den Weg seiner Gesellschaft, Risiken und Positionen effizient zu aggregieren.

Mit STP² (STP square) wird eine Erweiterung des STP bis zum Risk Management angestrebt durch einmalige Geschäftserfassung „Front to Back to Risk“, erläutert Gouverneur. Kondor+ und Kondor Global Risk sind die Lösungskomponenten (integrierte Lösung für Limit Management, Marktrisiko, Kreditrisiko), wie auch die Integration von Handlesbuch und Bankbuch (Erweiterungen für ALM mit Fokus Liquiditätsrisiko und Profitability / Accounting).

Kondor+ Front-to Back umfasst Plain Vanilla, Exotics und Structured Products für Derivate mit allen Underlyings. Gouverneur zeigt ein GUI Beispiel für Kondor+ Structured Products sowie des B/O Moduls Kondor+ TP, die mit den IBS Awards 2006 und 2007 für die „Best selling whole sale banking solution“ ausgezeichnet wurde. Mit Befriedigung weist Gouverneur darauf hin, das bestverkaufte Back-Office-System zur Verfügung zu stellen.

Wer sich mit K+ FO, KSP, K+ TP, KIRL und MLS im KGL agent auseinandersetzen und den Zusammenhang zu Datascope, Xtra, REIE über die KGR World verstehen will, muss sich mit einer Flut von Abkürzungen vertraut machen. „Auch wir haben unseren Abkürzungsfimmel“, entschuldigt sich Gouverneur. Im Kern geht es Gouverneur darum, STP² als einheitliche Lösung aus einer Hand für das Middle Office Risk Management zu profilieren. Er zeigt Systemlandschaften auch für Banken mit Mehr-Vendoren-Strategie auf. Hier geht es z. B. um Real Time Position Keeping mit einem FlexServer. Gouverneur gibt ein Lösungsbeispiel zur globalen Positionsführung: Für Kondor wird kein Adapter benötigt, da er nativ auf dem System sei, alles andere werde über Adapter angebunden. Gouverneur illustriert eine weitere performante Lösung anhand eines Cubes. Die Views würden eng in Zusammenarbeit mit Banken erstellt.

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