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Banken als Datenjäger und Sammler

Von Dr. Oliver Everling | 25.Februar 2008

„Der klassische Risikomanagementprozess setzt sich aus der Identifikation, Analyse, Bewertung, Steuerung und Überwachung der Risiken zusammen. Dieser ist eingebettet in eine bankweit gültige Risikostrategie“, sagt Oliver Tiebing von der Steria Mummert Consulting AG. Für die Risikosteuerung müssen geeignete Instrumente und Methoden eingesetzt werden. Daneben sind aufsichtsrechtliche Vorgaben zu berücksichtigen.

Oliver Tiebing ist Senior Manager im Bereich Banking bei der Steria Mummert Consulting AG. Dort verantwortet er im Competence Center Gesamtbanksteuerung alle Projekte in den Themen Gesamtbanksteuerung / Risikomanagement / Aufsichtsrecht. Vor seiner Tätigkeit bei Steria Mummert Consulting sammelte Herr Tiebing Berufserfahrung in den Bereichen Controlling, Risiko-Controlling und Gesamtbanksteuerung einer großen deutschen Sparkasse.

„Eine moderne, integrierte Risikosteuerung verlangt, dass für die im Risikomanagementprozess berücksichtigten Risikoarten Methoden- und Datenkonsistenz existiert. Nur in diesem Fall kann in der Risikotragfähigkeitsrechnung ein valider Gesamtbank-VaR verwendet werden“, unterstreicht Tiebing. In seinem Beitrag für das Buch „Risk Performance Management“ im Gabler-Verlag (ISBN 978-3-8349-0726-4) werden die Risikoarten jeweils getrennt voneinander bezüglich ihres Umsetzungsstandes betrachtet.

Tiebing verweist auf eine aktuelle Studie seiner Gesellschaft: Nahezu alle befragten Banken sammeln bereits Verlustdaten für Kreditrisiken und Operationelle Risiken. Im Bereich der Kreditrisiken sammeln auffallend viele Banken Verlustdaten, obwohl sie sich im Rahmen der Umsetzung von Basel II zunächst nur für den Kreditrisikostandardansatz (KSA) entscheiden haben. Da diese Institute keine Datenbank für Verluste aus Kreditrisiken vorhalten müssen, haben sie bereits im Vorgriff auf den Gang zu einem nächst höheren Bemessungsansatz eine Datenbank aufgebaut.

Im Bereich der Operationellen Risiken sammeln insbesondere die Banken mit der Zielsetzung „Umsetzung Standardansatz resp. Advanced Measurement Approach (AMA)“ systematisch Schadensfalldaten, berichtet Tiebing. Kleinere Institute, die primär den Basisindikatoransatz anstreben, verzichten auf eine Schadensfalldatenbank. Eine Schadensfalldatenbank wird auch häufig eingesetzt, um auf Grundlage einer verlässlichen Datenbasis später die Operationellen Risiken bewerten und besser steuern zu können.

Von über dreiviertel der befragten Banken werden Daten für das Management von Marktpreisrisiken gesammelt. Auffallend ist, so Tiebing, dass bisher nur wenige Banken systematisch Daten aus schlagend gewordenen Liquiditätsrisiken und Geschäftsrisiken sammeln. Dies liegt daran, dass in den meisten Instituten das Geschäftsrisiko nicht betrachtet wird und das Liquiditätsrisiko meistens im Markt- bzw. Kreditrisiko untergeht. Bei Strategierisiken werden von den Instituten bisher keine Anstrengungen unternommen, Datenhistorien aufzubauen.

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