« | Home | »

Handbuch Liquiditätsrisiko

Von Dr. Oliver Everling | 18.Mai 2008

Das „Handbuch Liquiditätsrisiko“ erscheint im Schäffer Poeschel Verlag Stuttgart zum richtigen Zeitpunkt: Die Identifikation, Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos ist heute aktueller als je zuvor (www.schaeffer-poeschel.de, ISBN 978-3-7910-2747-0). Mit Inkrafttreten der neuen Liquiditätsverordnung am 1. Januar 2007 und vor dem Hintergrund der jüngsten Erfahrungen aus der Subprime-Krise, so heißt es auf dem Bucheinband zurecht, rücken Messung und Management des Liquiditätsrisikos an zentrale Stelle innerhalb der Risikosteuerung.

Das Herausgeberwerk ist Ergebnis von Teamarbeit: Die Herausgeber, Dr. Peter Barteztky, Geschäftsführer der TriSolutions GmbH, Dr. Walter Gruber, geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH, und Dr. Carsten S. Wehn, Marktrisikospezialist und Projektmanager bei der DekaBank in Frankfurt am Main, haben ein ansehnliches Autorenteam zusammengebracht, von A wie Dr. Alexander Aulibauer, der in dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) für die Bereiche Liquiditätsmanagement und Refinanzierung zuständig ist, bis W wie Dr. Bernhard Wondrak, der in der Dresdner Bank Gruppe für die Methodik der Marktrisikoanalysen aller Bankbäucher sowie das Reporting an die Geschäftsleitung zuständig ist, oder Z wie Prof. Dr. Franz-Christoph Zeitler, Vizepräsident der Deutschen Bundesbank, der den Herausgebern ein Gleitwort schrieb.

Wohl größte Herausforderung für die Herausgeber eines eng fokussierten Titels wie des „Handbuchs Liquiditätsrisiko“ ist es, den Leser in den vielen Beiträgen der Experten nicht mit Redundanzen zu ermüden. Wer das Buch allein anhand des Inhaltsverzeichnisses einschätzen will, wird leicht fehlgeleitet: Hier findet der Leser zwar zunächst ähnlich klingende Überschriften vor, bei der eingehenden Lektüre wird aber klar, dass jeder Autor durch seine spezifische Herangehensweise und Perspektive echten Mehrwert bietet. Der eine bezieht sich mehr auf rechtliche Aspekte, der andere mehr auf Statistiken zur Entwicklung, und wieder ein anderer stellt die Thematik in mathematisch-statistischer Ausdrucksweise dar.

Wer sich mit Ratingfragen befasst, für den ist der Beitrag von Dr. Alexander Aulibauer und Dr. Ralf Goebel vom DSGV besonders lesenwert, denn hier zeigen sie die Relevanz des Liquiditätsrisikos aus Sicht eines Finanzverbundes auf und skizzieren das Liquiditätsmanagement als integrierten Bestandteil des Gesamtbanktreasurys. Gerade für Sparkassen ist es besonders wichtig, feiner zwischen den verschiedenen Erscheinungsformen des Liquiditätsrisikos zu unterscheiden, wie es die Autoren tun.

Themen: Bankenrating | Kommentare deaktiviert für Handbuch Liquiditätsrisiko

Kommentare geschlossen.